Moyenne Mobile Simple Backtesting

Moyennes mobiles simples - Trading backtests Quels paramètres de moyenne mobile sont les meilleurs Ce site a un océan de moyenne mobile backtests que j'ai réalisé pour le DAX, SP500 et USDEU (Forex). Ces tests ont été réalisés en utilisant différentes stratégies de signalisation: simpleexponentielle et variantes de croisement et différents indices pour une période de 1000 jours de bourse. Contrairement à d'autres sites Web, j'ai testé toutes les valeurs moyennes des fenêtres quotidiennes de 1 à 1000 jours, pour les stratégies de cross-over également en combinaison. Ces données sont également unqiue car j'ai essayé d'effectuer des tests réalistes, simulant l'écart buysell et les taxes pour Comparaison avec une stratégie de référence (buy hold). Une valeur de fenêtre à réaction rapide semble bonne en théorie et avec un simple test. Mais la propagation, les taxes et les taxes détruiront toutes les performances dans l'application pratique. C'est pourquoi ces tests réalistes sont si précieux. J'espère que ce site peut vous aider avec vos métiers, profitez-en. Maintenant, nous regardons le SampP500 dans un backtest en utilisant le système exponentiel moyenne de crossover indice pour 3750 jours de l'histoire du graphique et timwindows de un à mille. Dans la figure 1, nous voyons la comparaison de tous les rendements, la ligne verte montrant le rendement de maintien de l'amp de l'achat de 6,5 p. a. Abb. 1: Exponential average Comparaison de performance pour le SampP500 Abb. 2: EMA Performance vs Buy hold amp Ainsi, nous voyons à nouveau il n'ya pas beaucoup de moyennes exponentielles qui peuvent même passer la référence, mais atleast il ya plus alors dans le backtest DAX. Le plus élevé est l'EMA 334 avec 8 p. a. La région autour de ce semble être le meilleur dans ce backtest. Dans la figure 2, vous voyez la performance EMA 334 par rapport à la performance de l'indice. Abb. 3: Toutes les cartes de performance EMA Abb. 4: Tous les graphiques EMA (Topview) Sur la figure 3, vous voyez toutes les courbes de performances des fenêtres temporelles de un à mille. Comme dans le backtest DAX, les meilleurs rendements finaux sont avec les EMAs du milieu. Les courtes moyennes exponentielles mobiles ont cependant fait un bon retour dans les jours à 2750, puis ils ont commencé à échouer. Tout d'abord, nous testerons les moyennes exponentielles avec double crossover système sur l'indice DAX. Encore une fois, nous utilisons les derniers 3750 jours de bourse et testons chaque combinaison de valeurs SMA 1- 1000 (les rendements où le courrier électronique était plus élevé que le haut émax ont été laissés de côté). La figure 1 montre les résultats du backtest avec le rendement sur l'axe Z et en tant que couleur. La figure 2 montre une vue de dessus du backtest. Abb. 1: EMA Pair Performance pour den DAX Abb. 2: EMA Pair Performance (vue de dessus) Les résultats semblent très semblables au backtesting avec les moyennes mobiles simples, il ya un mountregion triangulaire dans lequel les rendements très bons se trouvent. Et contrairement à la SMA backtest la région n'est pas aussi cahoteuse, ils semblent venir en vagues plus claires et contiennent moins de turbulences. Le meilleur EMA pair (175 152) donne un rendement de 22,2, thats un peu en dessous des résultats des meilleures moyennes simples qui avaient 26,5. Benchmark vs Buy amp Hold trading sur DAX Le rendement de la stratégie buy and hold est à 9.4 p. a. Pour comparer tous les résultats ci-dessous qui sont laissés de côté dans la figure 3. Fig. 3: EMA Pair Performance plus grand que BampH Fig. 4: EMA Pair Performance plus grand que BampH (Zoom) Vous pouvez voir que les paires dest EMA se trouve à nouveau dans le triangle d'or, la figure 4 montre un zoom de cela. Les vagues sont également bien visibles à la figure 5. Par rapport au triangle d'or des moyennes mobiles simples, il semble plus simple de frapper une bonne paire SMA, parce que les régions à faible rendement se situent presque entièrement à la frontière à EMA courtes fenêtres temporelles en dessous de 50 jours. Figue. 5: EMA Pair Performance plus grand que BampH (3D Zoom) Fig. 6: Comparaison des performances SMA281235 vs BampH La comparaison des performances avec le DAX comme référence sur la figure 6 montre que la paire moyenne exponentielle 281 235 tire la surperformance en signalant correctement les tendances à la baisse. Figue. 7: EMAs 175 et 152 avec la courbe DAX Moyenne mobile exponentielle optimale contre la sous-performance de rendement sur la négociation du DAX Dans la figure 6, vous ne pouviez pas vraiment voir beaucoup de jours de sous-performance par rapport à l'acheter acheter DAX, mais il serait intéressant également de voir la distribution de Sous-performance pour les EMA. Figue. 8: Paire EMA sous-performance pour le DAX Fig. 9: Paire EMA Performance insuffisante Zoom La performance moyenne quotidienne (sur la figure 8) semble vraiment différente dans ce backtest puis avec les moyennes simples. Les moyennes mobiles exponentielles semblent être plus fortes avec des EMA plus longues (comparer la figure 6 du double sma crossover index backtest), mais la région des fenêtres temporelles moyennes (y compris le triangle d'or) semble meilleure.