Parabolic Sar Trading System

Introduction à la SAR parabolique Dans le monde du négoce à court terme, les expériences sont définies par la capacité d'un opérateur d'anticiper un certain mouvement dans le prix d'un actif financier. Il existe de nombreux indicateurs différents utilisés pour prédire une direction future des actifs, mais peu ont prouvé être aussi utile et facile à interpréter que le SAR parabolique. Dans cet article, bien jeter un oeil à la base de cet indicateur et vous montrer comment vous pouvez l'incorporer dans votre stratégie de négociation. L'indicateur Le SAR parabolique est un indicateur technique qui est utilisé par de nombreux commerçants pour déterminer la direction d'un momentum de l'actif et le moment où ce momentum a une probabilité supérieure à la normale de commutation directions. Parfois connu sous le nom de système d'arrêt et d'inversion, le SAR parabolique a été développé par le célèbre technicien Welles Wilder, créateur de l'indice de force relative. Et il est montré comme une série de points placés soit au-dessus ou en dessous d'un prix des actifs sur un graphique. L'un des aspects les plus importants à garder à l'esprit est que le positionnement des points est utilisé par les commerçants pour générer des signaux de transaction en fonction de l'endroit où le point Est placé par rapport au prix de l'actif. Un point placé en dessous du prix est considéré comme un signal haussier, ce qui amène les commerçants à s'attendre à ce que l'élan reste dans la direction ascendante. Inversement, un point placé au-dessus des prix est utilisé pour illustrer que les ours sont en contrôle et que l'élan est susceptible de rester à la baisse. (Pour plus de détails, voir Comment le SAR parabolique est-il utilisé?) Le premier point d'entrée sur le côté d'achat se produit lorsque le prix le plus récent d'un problème a été rompu c'est à ce moment que le SAR est placé au plus récent bas prix. Comme le prix du stock augmente, les points vont augmenter aussi, d'abord lentement, puis reprendre la vitesse et l'accélération avec la tendance. Ce système d'accélération permet à l'investisseur de voir la tendance se développer et s'établir. Le SAR commence à se déplacer un peu plus vite que la tendance se développe et les points bientôt rattraper l'action de prix de la question. Comme vous pouvez le voir à la figure 1, l'indicateur fonctionne très bien quand un stock est tendance, mais il peut conduire à de nombreux faux signaux lorsque le prix se déplace de côté ou se négocie sur un marché haché. La SAR parabolique et la vente à découvert La SAR parabolique est extrêmement précieuse car elle est l'une des méthodes les plus faciles à mettre en place pour définir stratégiquement la position d'un ordre stop-loss. Comme vous devenez plus familiarisé avec les indicateurs techniques, vous trouverez que la SAR parabolique a construit tout à fait la réputation positive pour son rôle dans l'aide de nombreux commerçants lock-in papier profits qui ont été réalisés dans un environnement tendance. Vous pouvez également voir que les commerçants professionnels qui court sur le marché va utiliser cet indicateur pour aider à déterminer le temps de couvrir leurs positions courtes. Il est important de noter que cet indicateur est extrêmement mécanique et supposera toujours que le trader tient une position longue ou courte. La capacité de la SAR parabolique à réagir aux conditions changeantes supprime toute émotion humaine et permet au commerçant d'être discipliné. D'autre part, l'inconvénient d'utiliser cet indicateur peut également être vu dans la figure 1. Notez comment les signaux peuvent conduire à de nombreuses fausses entrées pendant les périodes de consolidation. Être whipsawed dans et hors des métiers peut souvent être extrêmement frustrant, même pour les commerçants les plus réussis. La figure 2 ci-dessous montre le graphique d'American Express (NYSE: AXP) à partir de la fin de l'année 2008. Le trader ne voit aucun moyen réel de se positionner sur une position longue alors que la forte tendance à la baisse se poursuit. Cela est démontré par la dominance des points placés au-dessus du prix. SAR: United It Stands Compte tenu des propriétés mécaniques de la SAR parabolique, il n'est pas surprenant que c'est un favori parmi les commerçants qui développent leurs propres stratégies. Dans le commerce, il est préférable d'avoir plusieurs indicateurs de confirmer un certain signal que de s'appuyer uniquement sur un indicateur spécifique, de sorte que la plupart des opérateurs choisissent de compléter les signaux commerciaux SAR en utilisant d'autres indicateurs tels que stochastiques. Moyennes mobiles. Des motifs de chandelier, etc. Par exemple, un renversement des points d'en dessous du prix à ci-dessus est beaucoup plus convaincant lorsque le prix se négocie sous une moyenne mobile à long terme que lorsqu'il se produit lorsque le prix est supérieur à la moyenne mobile. Ayant le prix restent en dessous d'une moyenne mobile à long terme suggère que les vendeurs sont dans le contrôle de la direction et que la récente inversion pourrait être le début d'une autre vague inférieure. En outre, un signal est considéré comme plus fort chaque fois qu'un indicateur supplémentaire confirme la même tendance. Par exemple, la plongée dans l'exemple d'American Express à nouveau à la figure 3, vous remarquerez que l'indicateur parabolique SAR déclenché un signal de vente (flèches noires) chaque fois qu'il approchait de la résistance de sa moyenne mobile de 50 jours (ligne verte). Les opérateurs notent également que l'oscillateur stochastique est passé sous sa ligne de signalisation en même temps que les signaux SAR (représentés par les cercles rouges). Les signaux de vente simultanés sont alors utilisés comme confirmation d'un déplacement inférieur. Bottom Line Le SAR parabolique est un outil assez bon pour les commerçants qui recherchent une méthode stratégique de mesure d'une direction de stocks ou de portionnement d'un ordre stop-loss . Comme illustré ci-dessus, cet indicateur s'avère extrêmement précieux dans les environnements de tendance, mais il peut souvent conduire à de nombreux faux signaux pendant les périodes de consolidation. Cet indicateur est simple à mettre en œuvre dans toute stratégie, mais comme tous les indicateurs, il est généralement préférable qu'il soit utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs pour s'assurer que toutes les informations sont prises en considération. Comment le SAR parabolique est-il utilisé? Le SAR parabolique est un indicateur populaire que les commerçants utilisent principalement pour déterminer le momentum à court terme d'un actif donné. L'indicateur a été développé par le célèbre technicien connu sous le nom de Welles Wilder et peut également être facilement appliqué à une stratégie commerciale. Permettant à un commerçant de déterminer où les ordres stop doivent être placés. Le calcul de cet indicateur est assez complexe et va au-delà de la façon dont il est pratiquement utilisé dans le commerce. L'un des aspects les plus intéressants de cet indicateur est qu'il suppose qu'un commerçant est entièrement investi dans une position à un moment donné. Pour cette raison, il est d'un intérêt particulier pour ceux qui développent les systèmes de négociation et les commerçants qui souhaitent toujours avoir de l'argent au travail sur le marché. L'indicateur SAR parabolique est représenté graphiquement sur le graphique d'un actif sous la forme d'une série de points placés au-dessus ou au-dessous du prix (en fonction de la dynamique de l'actif). Un petit point est placé en dessous du prix lorsque la tendance de l'actif est à la hausse, tandis qu'un point est placé au-dessus du prix lorsque la tendance est à la baisse. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, les signaux de transaction sont générés lorsque la position des points inversent la direction et sont placés sur le côté opposé du prix comme il était plus tôt. Comme vous pouvez le voir à partir du côté droit du graphique, l'utilisation de cet indicateur en lui-même peut souvent conduire à entrer dans une position prématurément. Beaucoup de commerçants choisiront de placer leurs ordres stop loss à la valeur SAR parce qu'un mouvement au-delà de cela signale un renversement. Ce qui amène le commerçant à anticiper un mouvement dans la direction opposée. Pour plus d'informations sur cet indicateur, voir Introduction au SAR parabolique SAR SAR parabolique SAR a été développé par J. Welles Wilder Jr. et est décrit dans son livre Concepts nouveaux dans les systèmes de négociation technique. SAR signifie stop and reverse. La SAR parabolique ne devrait être employée que dans les marchés tendanciels - lorsqu'elle fournit des points d'entrée et de sortie utiles. Il est tracé d'une manière assez peu orthodoxe: un stop loss est calculé pour chaque jour en utilisant les données des jours précédents. L'avantage est que le niveau d'arrêt peut être calculé avant l'ouverture du marché. Un niveau d'arrêt inférieur au prix actuel indique que votre position est longue. L'arrêt se déplace vers le haut chaque jour jusqu'à ce que activé (quand le prix chute au niveau d'arrêt). Un niveau d'arrêt au-dessus du prix actuel indique que votre position est courte. L'arrêt se déplace vers le bas tous les jours jusqu'à ce que déclenché (lorsque le prix monte au niveau d'arrêt). Votre première étape consiste à confirmer que le marché est à la tendance: Utilisez un indicateur de tendance ou Arrêtez de négocier avec le SAR parabolique si vous êtes whipsawed deux fois dans une rangée et recommencez après avoir observé une rupture du diagramme. Un commerce est signalé lorsque les barres de prix et les niveaux d'arrêt se croisent: Aller longtemps quand le prix rencontre le niveau d'arrêt SAR parabolique, tandis que court. Rester court lorsque le prix atteint le niveau d'arrêt SAR parabolique, alors qu'il est long. Passez la souris sur les légendes du graphique pour afficher les signaux de négociation. Ignorer les signaux alors que le prix varie (identifié par les fluctuations autour de l'AM). Aller longtemps à L après le prix respecte la MA. Le prix sort de la fourchette, confirmant notre signal. Quitter X lorsque le prix active l'arrêt Parabolic SAR. Ne pas aller à court que le MA pente vers le haut. Allez long L quand le prix croise au-dessus de l'arrêt. MA est toujours en hausse. Quittez X lorsque le prix descend au niveau d'arrêt. Ne pas aller à court que le MA pente vers le haut. Allez long L quand le prix croise au-dessus de l'arrêt. MA est toujours en hausse. Quittez X lorsque le prix descend au niveau d'arrêt. Ne pas aller à court que le MA est toujours en pente vers le haut. Dans le système d'origine, des signaux courts sont pris à chaque point de sortie X, ce qui entraîne des transactions non rentables par rapport à la tendance. Reportez-vous à la section Panneau indicateur pour savoir comment configurer la SAR parabolique sur le tableau des prix. Les paramètres par défaut sont un facteur d'accélération de 2 et un pas maximum de 20. Pour modifier les paramètres par défaut - voir Modifier les paramètres d'indicateur. Parabolic SAR introduit quelques excellents concepts à l'analyse technique, mais laisse deux faiblesses majeures: Les vitesses de tendance varient dans le temps et entre les stocks. Il est difficile d'arriver à un facteur d'accélération qui convient à toutes les tendances - il sera trop lent pour certains et trop rapide pour d'autres. Le système SAR suppose que la tendance change chaque fois qu'un arrêt a été atteint. Tout commerçant vous dira que vos arrêts peuvent être frappés à plusieurs reprises alors que la tendance se poursuit. Prix ​​simplement retrace à travers votre arrêt et puis reprend la tendance à la hausse, vous laissant derrière. Inscrivez-vous à notre liste d'envoi Lire le bulletin Colin Twiggs Trading Diary, avec des articles éducatifs sur le commerce, l'analyse technique, les indicateurs et de nouvelles mises à jour logicielles. Il ya quelques concepts de base qui doivent être abordés avant que nous puissions expliquer comment le SAR parabolique est calculé: Point extrême C'est le plus haut prix enregistré (à ce jour) pendant un commerce long ou le prix le plus bas enregistré (à ce jour) pendant un commerce court . Point significatif Le SP est le prix le plus élevé atteint dans un commerce long ou le prix le plus bas atteint dans un commerce à découvert. Il est égal au point extrême où un commerce est fermé. Facteur d'accélération Le facteur d'accélération commence à 2 pour un nouveau commerce et augmente de 2 chaque jour qu'un nouveau point extrême est atteint. Le facteur d'accélération maximum est 20. Aucune augmentation supplémentaire n'est effectuée après que ce chiffre ait été atteint. Le jour 1 d'un nouveau commerce (le jour où le commerce est entré), le SAR parabolique est considéré comme le point significatif du commerce précédent. Si le commerce est long le SP sera l'extrême basse atteint dans le commerce précédent. Si le commerce est court, alors le SP sera l'extrême haut atteint dans le commerce précédent. Pour calculer le SAR parabolique pour le jour suivant: Prendre la différence entre le point extrême et le SAR (le jour 1) et multiplier par le facteur d'accélération. Si le commerce est Long, ajoutez le résultat au SAR le jour 1. Si le commerce est Court, soustrayez le résultat du SAR au jour 1. Il y a une exception: Le SAR parabolique n'est jamais déplacé dans la plage du courant ou du précédent Jour (le plus haut du plus haut au plus bas le plus bas sur les 2 jours). Si cela se produit dans un commerce long, utilisez le plus bas faible au cours des 2 jours comme SAR pour le lendemain. Si court, utilisez le maximum le plus élevé sur les 2 jours comme SAR pour le lendemain. Répéter le calcul de SAR parabolique pour chaque jour suivant, en ajustant le facteur d'accélération chaque fois qu'un nouveau point extrême est enregistré. La transaction est inversée lorsque le prix est égal à la SAR parabolique pour la journée.